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证券公司风险资本准备包括哪些?风险概率是怎么计算的?
编辑:徐州君正商务信息咨询有限公司   时间:2018-06-26

  有投资就有风险,特别是对于证券公司,其存在的风险的可能更大,虽然风险是比较大的,但是盈利点越是很高的。所以很多的看重其利益的高的特点还是选择进行证券的购买。那么对于一个证券公司来说需要进行风险资本的准备,具体有哪些呢!风险概率是怎么计算的呢!今天就跟着徐州证券公司相关的工作人员简单的了解一下吧。

  一般一个证券公司需要准备信用风险资本准备、特定风险资本准备、操作风险资本准备、市场风险资本准备。其中市场风险资本准备是最为重要的。

  1、市场风险准备,主要就是指权益类证券(股票、权益类基金、股指期货等)和其他的衍生品的生产;一些非权益类证券(债券、非权益类基金、国债期货等)及其衍生品规模等。

  2、信用风险资本准备,主要就是一些内融资业务、场外融资业务;股票质押式回购-20%;账龄在一年以上的应收股东及其他关联公司款项-100%。

  3、操作风险资本准备,主要包括一些投资非标资产的定向资管-0.9%;各类私募投资基金-0.7%;结构化集合资管计划-1%等

  4、操作风险资本准备,主要包括证券经纪净收入-12%;证券自营业务净收入-18%;融资类业务及其他业务净收入-18%;证券自营业务净收入为近三个年度利润监管报表交易性金融工具的投资收益、可供出售金融资产的投资收益、持有至到期金融资产的投资收益、衍生金融工具的投资收益之和的平均数。

  风险概率计算公式:风险覆盖率=净资本/各项风险资本准备之和。可以看出来证券公司风险概率不能低于100%。

 

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